Modelling financial time series /

"This book contains several innovative models for the prices of financial assets. First published in 1986, it is a classic text in the area of financial econometrics. It presents ARCH and stochastic volatility models that are often used and cited in academic research and are applied by quantita...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Taylor, Stephen (Stephen J.)
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: New Jersey : World Scientific, ©2008.
Edición:2nd ed.
Temas:
Stocks > Prices > Mathematical models.
Commodity exchanges > Mathematical models.
Financial futures > Mathematical models.
Time-series analysis.
Actions (Titres de société) > Prix > Modèles mathématiques.
Bourses de marchandises > Modèles mathématiques.
Marchés à terme d'instruments financiers > Modèles mathématiques.
Série chronologique.
BUSINESS & ECONOMICS > Investments & Securities > Stocks.
Tijdreeksen.
Effecten (waardepapieren)
Futures.
Wiskundige modellen.
Econometrische modellen.
Acceso en línea:Texto completo

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