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Implementing Models in Quantitative Finance: Methods and Cases

This book puts numerical methods into action for the purpose of solving concrete problems arising in quantitative finance. Part one develops a comprehensive toolkit including Monte Carlo simulation, numerical schemes for partial differential equations, stochastic optimization in discrete time, copul...

Description complète

Détails bibliographiques
Cote:Libro Electrónico
Auteurs principaux: Fusai, Gianluca (Auteur), Roncoroni, Andrea (Auteur)
Collectivité auteur: SpringerLink (Online service)
Format: Électronique eBook
Langue:Inglés
Publié: Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer, 2008.
Édition:1st ed. 2008.
Collection:Springer Finance,
Sujets:
Accès en ligne:Texto Completo