Nonlinear option pricing /

New Tools to Solve Your Option Pricing Problems For nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research--including Risk magazine's 2013 Quant of the Year--Nonlinear Option...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autores principales: Guyon, Julien (Autor), Henry-Labordere, Pierre (Autor)
Autor Corporativo: Taylor & Francis
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Boca Raton, FL : Taylor and Francis, an imprint of Chapman and Hall/CRC, [2014]
Edición:First edition.
Colección:Chapman & Hall/CRC financial mathematics series.
Temas:
Business mathematics.
Nonlinear pricing > Mathematical models.
Options (Finance) > Prices > Mathematical models.
Mathématiques financières.
Tarification non linéaire > Modèles mathématiques.
Options (Finances) > Prix > Modèles mathématiques.
MATHEMATICS > General.
MATHEMATICS > Probability & Statistics > General.
Business mathematics
Options (Finance) > Prices > Mathematical models
Acceso en línea:Texto completo (Requiere registro previo con correo institucional)

Internet

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