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Stochastic volatility Modeling /

This manual covers the practicalities of modeling local volatility, stochastic volatility, local-stochastic volatility, and multi-asset stochastic volatility. In the course of this exploration, the author, Risk's 2009 Quant of the Year and a leading contributor to volatility modeling, draws on...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Bergomi, Lorenzo (Autor)
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Boca Raton : CRC Press, [2016]
Colección:Chapman & Hall/CRC financial mathematics series.
Temas:
Acceso en línea:Texto completo (Requiere registro previo con correo institucional)