Financial models with Lévy processes and volatility clustering

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Otros Autores: Rachev, S. T. (Svetlozar Todorov)
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Hoboken, NJ : Wiley, c2011.
Colección:The Frank J. Fabozzi series
Temas:
Capital assets pricing model.
Lévy processes.
Finance > Mathematical models.
Probabilities.
Electronic books.
Acceso en línea:Texto completo

Internet

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