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Évaluation, relation risque-rendement et produits dérivés /
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Quebec (Quebec) :
Presses de l'Universite du Quebec,
[2013]
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| Colección: | Book collections on Project MUSE.
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| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- ""Couverture""; ""Table des matiÃ?res""; ""Chapitre 1. ModÃ?les dâ€?Ãvaluation du rendement, du risque et dâ€?un actif""; ""1.1. La notion de taux de rendement""; ""1.2. La dÃtermination du taux de rendementà lâ€?ÃchÃance dâ€?une obligation et du prix""; ""1.2.1. Le taux de rendement dâ€?une obligation""; ""1.2.2. Le prix dâ€?une obligation""; ""1.3. La dÃtermination du taux de rendement dâ€?une action ordinaire selon le modÃ?le de Gordon""; ""1.3.1. Le prix dâ€?une action ordinaire ou la valeur actuelle des flux monÃtaires de dividendes futurs et du prix de vente""
- ""1.3.2. Cas du dividende constant par pÃriode (croissance zÃro) jusquâ€?à lâ€?infini""""1.3.3. Cas du dividende à taux de croissance constant g jusquâ€?à lâ€?infini""; ""1.3.4. Cas du taux de croissance du dividende à deux Ãtages""; ""RÃsumÃ""; ""1.4. La dÃtermination du taux de rendement espÃrà exigà par les actionnaires à lâ€?aide du modÃ?le dâ€?Ãvaluation des actifs financiers (MEDAF)""; ""Chapitre 2. Lâ€?analyse dâ€?un portefeuille dâ€?actifs risquÃs et lâ€?Ãquilibre risque-rendement""; ""2.1. ConsidÃrations gÃnÃrales""; ""2.2. Lâ€?entreprise face au risque""
- ""2.3. Lâ€?analyse du risque dâ€?un projet""""2.3.1. Le risque et lâ€?incertitude""; ""2.3.2. Les caractÃristiques dâ€?un investissement risquÃ""; ""2.3.3. Le concept dâ€?espÃrance mathÃmatique""; ""2.3.4. Le concept de la variance""; ""2.4. Les mesures nÃcessaires à lâ€?analyse du risque dans le cadre de projets multiples""; ""2.4.1. Autres concepts et mesures du risque""; ""2.4.2. La covariance""; ""2.4.3. Le coefficient de corrÃlation""; ""2.4.4. Le coefficient de variation""; ""2.5. Le risque du portefeuille et les consÃquences de la diversification""
- ""2.5.1. Le risque du portefeuille""""2.5.2. Le taux de rendement espÃrà du portefeuille""; ""2.5.3. La diversification""; ""2.6. Le modÃ?le du marchÃ""; ""2.6.1. Le risque du marchÃ""; ""2.6.2. Le modÃ?le du marchà et la ligne caractÃristique (LC)""; ""2.7. FrontiÃ?re efficace et choix de portefeuille selon la combinaison risque-rendement de lâ€?investisseur""; ""2.8. Le choix du portefeuille en prÃence dâ€?un actif sans risque""; ""2.9. Le modÃ?le dâ€?Ãvaluation des actifs financiers (MEDAF)""; ""2.10. Le modÃ?le de lâ€?arbitrage (APT)""; ""RÃsumÃ""
- ""Chapitre 3. Les instruments financiers modernes de protection contre le risque de taux dâ€?intÃrît transigÃs en Bourse""""3.1. Position du problÃ?me""; ""3.2. Lâ€?objectif et la caractÃristique fondamentale de la couverture contre le risque""; ""3.3. Quelques exemples de couverture par les marchÃs à terme de taux dâ€?intÃrît""; ""3.3.1. Les opÃrations de couverture par anticipation (long hedge)""; ""3.3.2. Les opÃrations de protection à dÃcouvert (short hedge)""; ""3.3.3. La protection contre le risque de taux dâ€?intÃrîtà lâ€?aide dâ€?une couverture croisÃe""