Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude /

Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Bellac, Mathieu Le
Otros Autores: Viricel, Arnaud, Leduc, Michèle, Le Bellac, Michel
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Francés
Publicado: Les Ulis : EDP Sciences, 2012.
Temas:
Stocks > Prices > Mathematical models.
Actions (Titres de société) > Prix > Modèles mathématiques.
BUSINESS & ECONOMICS > Finance.
Stocks > Prices > Mathematical models
Acceso en línea:Texto completo

MARC

LEADER 00000cam a2200000Ia 4500
001 EBSCO_ocn828743026
003 OCoLC
005 20231017213018.0
006 m o d
007 cr cnu---unuuu
008 130207s2012 fr ad ob 001 0 fre d
040 |a E7B  |b eng  |e pn  |c E7B  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCF  |d OCLCO  |d N$T  |d OCLCQ  |d YDXCP  |d EBLCP  |d OCLCO  |d DEBSZ  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d K6U  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d DEGRU 
019 |a 903849440  |a 922991186 
020 |a 9782759808663  |q (electronic bk.) 
020 |a 2759808661  |q (electronic bk.) 
020 |z 9782759806904 
029 1 |a DEBBG  |b BV043055618 
029 1 |a DEBSZ  |b 446418692 
029 1 |a DEBSZ  |b 449652807 
035 |a (OCoLC)828743026  |z (OCoLC)903849440  |z (OCoLC)922991186 
050 4 |a HG4636  |b .B45 2012eb 
072 7 |a BUS  |x 027000  |2 bisacsh 
082 0 4 |a 332.63222  |2 23 
049 |a UAMI 
100 1 |a Bellac, Mathieu Le. 
245 1 0 |a Mathématiques des marchés financiers :  |b Modélisation du risque et de l'incertitude /  |c Mathieu Le Bellac et Arnaud Viricel ; Collection "Une Introduction à" dirigée par Michèle Leduc et Michel Le Bellac. 
260 |a Les Ulis :  |b EDP Sciences,  |c 2012. 
300 |a 1 online resource (197 pages) :  |b illustrations 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
588 0 |a Print version record. 
505 0 |a ""Table des matiÃ?res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux dâ€?intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un modÃ?le structurel, le modÃ?le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories dâ€?aide à lâ€?investissement""; ""3.1 Lâ€?approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz"" 
505 8 |a ""3.3 Le modÃ?le dâ€?évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théorÃ?me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le modÃ?le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 ModÃ?les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*"" 
505 8 |a ""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 ModÃ?les non gaussiens""; ""9.1 Mise à lâ€?épreuve des modÃ?les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index"" 
520 |a Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une initiation aux modèles mathématiques qui sous-tendent l'utilisation de ces concepts et de quelques autres. Les auteurs se livrent à une analyse approfondie de ces modèles et de leurs principes fondateurs. Ils donnent une discussion critique de l'utilisation des modèles pour l'identification des stratégies d'investissement, l'évaluation du prix des actifs et la gestion des risques associés aux activités de marché. Le lecteur non spécialiste est ainsi invité à se plonger, le temps d'un livre, au cœur d'une discipline fascinante, largement controversée et régulièrement à la une de l'actualité. Extraits de la préface de J.-P. Bouchaud : «Le propos des auteurs est de démystifier les modèles classiques de la finance. Ils tentent de distiller, chez le lecteur, l'envie de comprendre en profondeur les mécanismes des marchés financiers, et d'en développer une intuition directe, presque charnelle, avant d'en faire une modélisation quantitative. » 
590 |a eBooks on EBSCOhost  |b EBSCO eBook Subscription Academic Collection - Worldwide 
650 0 |a Stocks  |x Prices  |x Mathematical models. 
650 6 |a Actions (Titres de société)  |x Prix  |x Modèles mathématiques. 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Finance.  |2 bisacsh 
650 7 |a Stocks  |x Prices  |x Mathematical models  |2 fast 
700 1 |a Viricel, Arnaud. 
700 1 |a Leduc, Michèle. 
700 1 |a Le Bellac, Michel. 
776 0 8 |i Print version:  |a Le Bellac, Mathieu.  |t Mathématiques des marchés financiers.  |d Les Ulis : EDP Sciences, ©2014  |z 9782759806904 
856 4 0 |u https://ebsco.uam.elogim.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=508956  |z Texto completo 
938 |a De Gruyter  |b DEGR  |n 9782759808663 
938 |a ProQuest Ebook Central  |b EBLB  |n EBL3155342 
938 |a ebrary  |b EBRY  |n ebr10635221 
938 |a EBSCOhost  |b EBSC  |n 508956 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 9951527 
994 |a 92  |b IZTAP 

Ejemplares similares