Martingale und Prozesse /

Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der dis...

Full description

Bibliographic Details
Call Number:Libro Electrónico
Main Author: Schilling, René L. (Author)
Format: Electronic eBook
Language:Alemán
Published: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2018]
Series:De Gruyter Studium
Subjects:
Martingales (Mathematics) > Problems, exercises, etc.
Random walks (Mathematics) > Problems, exercises, etc.
Stochastic processes > Problems, exercises, etc.
Martingales (Mathematics)
Brownsche Bewegung.
Lehrbuch.
Martingales (Mathématiques) > Problèmes et exercices.
Marches aléatoires (Mathématiques) > Problèmes et exercices.
Processus stochastiques > Problèmes et exercices.
Martingales (Mathématiques)
MATHEMATICS > Probability & Statistics > General.
Random walks (Mathematics)
Stochastic processes
Problems and exercises
Online Access:Texto completo
Table of Contents:
  • Frontmatter
  • Vorwort
  • Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur
  • Abhängigkeit der einzelnen Kapitel
  • Bezeichnungen
  • Inhalt
  • 1. Fair Play
  • 2. Bedingte Erwartung
  • 3. Martingale
  • 4. Stoppen und Lokalisieren
  • 5. Konvergenz von Martingalen
  • 6 L2-Martingale
  • 7. Gleichgradig integrierbare Martingale
  • 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie
  • 9. Elementare Ungleichungen für Martingale
  • 10. Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen
  • 11. Zufällige Irrfahrten auf $!
  • erste Schritte
  • 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf $!-- 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten
  • 14. Irrfahrten und Analysis
  • 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
  • Anhang
  • Literatur
  • Stichwortverzeichnis

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