Martingale und Prozesse /

Dieser Band ist der dritte Teil der "Modernen Stochastik". Als Fortsetzung der "Wahrscheinlichkeit" werden nun dynamische stochastische Phänomene anhand stochastischer Prozesse in diskreter Zeit betrachtet. Die erste Hälfte des Buchs gibt eine Einführung in die Theorie der dis...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Schilling, René L. (Autor)
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Alemán
Publicado: Berlin ; Boston : De Gruyter, [2018]
Colección:De Gruyter Studium
Temas:
Martingales (Mathematics) > Problems, exercises, etc.
Random walks (Mathematics) > Problems, exercises, etc.
Stochastic processes > Problems, exercises, etc.
Martingales (Mathematics)
Brownsche Bewegung.
Lehrbuch.
Martingales (Mathématiques) > Problèmes et exercices.
Marches aléatoires (Mathématiques) > Problèmes et exercices.
Processus stochastiques > Problèmes et exercices.
Martingales (Mathématiques)
MATHEMATICS > Probability & Statistics > General.
Random walks (Mathematics)
Stochastic processes
Problems and exercises
Acceso en línea:Texto completo
Tabla de Contenidos:
  • Frontmatter
  • Vorwort
  • Mathematische Grundlagen, weiterführende Literatur
  • Abhängigkeit der einzelnen Kapitel
  • Bezeichnungen
  • Inhalt
  • 1. Fair Play
  • 2. Bedingte Erwartung
  • 3. Martingale
  • 4. Stoppen und Lokalisieren
  • 5. Konvergenz von Martingalen
  • 6 L2-Martingale
  • 7. Gleichgradig integrierbare Martingale
  • 8. Einige klassische Resultate der W-Theorie
  • 9. Elementare Ungleichungen für Martingale
  • 10. Die Burkholder-Davis-Gundy Ungleichungen
  • 11. Zufällige Irrfahrten auf $!
  • erste Schritte
  • 12. Fluktuationen einer einfachen Irrfahrt auf $!-- 13. Rekurrenz und Transienz allgemeiner Irrfahrten
  • 14. Irrfahrten und Analysis
  • 15. Donskers Invarianzprinzip und die Brownsche Bewegung
  • Anhang
  • Literatur
  • Stichwortverzeichnis

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