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Le MÉDAF et la gestion de portefeuille : Comment la diversification des risques permet-elle de mieux investir?.
Un guide pratique et accessible pour comprendre le modèle du MÉDAFApprofondissant la théorie moderne du portefeuille de Harry Markowitz, des économistes, dont notamment William Sharpe, mettent en place dans les années soixante-dix un modèle d'évaluation d'actifs financiers : le MÉD...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
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| Autor principal: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Cork :
Primento Digital,
2014.
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| Colección: | Gestion & Marketing.
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| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- Page de titre; Le MÉDAF; Théorie
- Présentation du concept; Contexte; L'apport de Markowitz; Objectif principal du MÉDAF; Hypothèses du modèle; Composantes du modèle; La droite de marché ou CML (Capital Market Line); La prime de marché et le MÉDAF; L'indicateur de risque bêta; Avantages; Conclusion; Limites du modèle et extensions; Limites et critiques du modèle; Faiblesse et critique; Extensions et modèles connexes; Modèle d'Évaluation par Arbitrage (MEA) ou Arbitrage Pricing Theory (APT); Modèle multifactoriel; Modèle Fama-French à trois facteurs ou modèle à variables représentatives.
- Mise en pratique du conceptConseils et best practices; Définir le risque d'un investissement; Différencier le risque rémunéré et non rémunéré; Mesurer le risque lié au marché; Recommandations; Hypothèses et variantes du modèle nécessaires; Au niveau des actions; Étude de cas; Contexte; Quel est le portefeuille le plus efficient pour ce client-investisseur selon le modèle MÉDAF?; Simulation de portefeuille; Conclusion; En résumé; Pour aller plus loin; Sources bibliographiques; Sources complémentaires; Copyright.