What determines U.S. swap spreads? /

This title examines the evolution of the U.S. interest swap market. It reviews the theory and past empirical studies on U.S. swap spreads and estimates an error correction model for maturities of 2-, 5- and 10-year over the period 1994-2004. Financial theory depicts swaps as contracts indexed on LIB...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Kóbor, Ádám
Otros Autores: Shi, Lishan, Zelenko, Ivan
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Washington, D.C. : World Bank, 2005.
Colección:World Bank working paper ; no. 62.
Temas:
Swaps (Finance) > United States.
Interest rates > Mathematical models.
Swaps (Finances) > États-Unis.
Taux d'intérêt > Modèles mathématiques.
BUSINESS & ECONOMICS > Investments & Securities > General.
Interest rates > Mathematical models
Swaps (Finance)
Échange de taux d'intérêt.
Modèle économétrique.
United States
États-Unis.
Acceso en línea:Texto completo

MARC

LEADER 00000cam a2200000Ma 4500
001 EBOOKCENTRAL_ocm84741916
003 OCoLC
005 20240329122006.0
006 m o d
007 cr cn|||||||||
008 050602s2005 dcu ob 000 0 eng d
010 |a  2005049916 
040 |a CaPaEBR  |b eng  |e pn  |c CSL  |d LGG  |d OCLCQ  |d PUL  |d ZCU  |d MERUC  |d CCO  |d E7B  |d OCLCE  |d OCLCQ  |d OCLCF  |d OCLCO  |d N$T  |d YDXCP  |d CUS  |d EBLCP  |d IDEBK  |d MHW  |d DEBSZ  |d DKDLA  |d FVL  |d VT2  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d AU@  |d OCLCQ  |d COO  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d CNNOR  |d MOR  |d PIFBR  |d AZK  |d CNNLC  |d DCWBL  |d X#7  |d OCLCQ  |d U3W  |d CAUOI  |d BRL  |d STF  |d WRM  |d CEF  |d NRAMU  |d ICG  |d OCLCQ  |d WYU  |d OCLCQ  |d G3B  |d TKN  |d MERER  |d OCLCQ  |d DKC  |d OCLCQ  |d OL$  |d OCLCQ  |d YOU  |d TUHNV  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d SFB  |d OCLCL 
016 7 |a 013525894  |2 Uk 
019 |a 60844972  |a 271065841  |a 495529182  |a 507645191  |a 559869558  |a 646733574  |a 654811374  |a 722367578  |a 728032932  |a 858875500  |a 888548934  |a 961533733  |a 992304410  |a 1029495474  |a 1037516028  |a 1057946501  |a 1058446970  |a 1120890019  |a 1243591306  |a 1252729578  |a 1399201394  |a 1401067733 
020 |a 9780821363386 
020 |a 0821363387 
020 |a 0821363395  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780821363393  |q (electronic bk.) 
020 |z 0821363387 
020 |a 1280168897 
020 |a 9781280168895 
020 |a 9786610168897 
020 |a 661016889X 
024 3 |a 9780821363386 
024 7 |a 10.1596/978-0-8213-6338-6 
029 1 |a AU@  |b 000027252374 
029 1 |a AU@  |b 000053233506 
029 1 |a DEBBG  |b BV044138499 
029 1 |a DEBSZ  |b 396295959 
029 1 |a NZ1  |b 12029158 
029 1 |a NZ1  |b 12189701 
029 1 |a NZ1  |b 15294323 
035 |a (OCoLC)84741916  |z (OCoLC)60844972  |z (OCoLC)271065841  |z (OCoLC)495529182  |z (OCoLC)507645191  |z (OCoLC)559869558  |z (OCoLC)646733574  |z (OCoLC)654811374  |z (OCoLC)722367578  |z (OCoLC)728032932  |z (OCoLC)858875500  |z (OCoLC)888548934  |z (OCoLC)961533733  |z (OCoLC)992304410  |z (OCoLC)1029495474  |z (OCoLC)1037516028  |z (OCoLC)1057946501  |z (OCoLC)1058446970  |z (OCoLC)1120890019  |z (OCoLC)1243591306  |z (OCoLC)1252729578  |z (OCoLC)1399201394  |z (OCoLC)1401067733 
037 |b 00028989 
043 |a n-us--- 
050 4 |a HG6024.U6  |b K63 2005 
072 7 |a BUS  |x 036000  |2 bisacsh 
082 0 4 |a 332.64/57/0973  |2 22 
084 |a 85.30  |2 bcl 
049 |a UAMI 
100 1 |a Kóbor, Ádám. 
245 1 0 |a What determines U.S. swap spreads? /  |c Adam Kobor, Lishan Shi, Ivan Zelenko. 
260 |a Washington, D.C. :  |b World Bank,  |c 2005. 
300 |a 1 online resource (vii, 47 pages) 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
347 |a data file  |2 rda 
380 |a Bibliography 
490 1 |a World Bank working paper ;  |v no. 62 
504 |a Includes bibliographical references. 
588 0 |a Print version record. 
505 0 |a Abstract; Acknowledgments; 1. Introduction; 2. A priori Determinants; LIST OF BOXES; LIST OF FIGURES; 3. Previous Empirical Works; 4. Methodology and Modeling; LIST OF TABLES; 5. Results; 6. Conclusion; References. 
520 |a This title examines the evolution of the U.S. interest swap market. It reviews the theory and past empirical studies on U.S. swap spreads and estimates an error correction model for maturities of 2-, 5- and 10-year over the period 1994-2004. Financial theory depicts swaps as contracts indexed on LIBOR rates, rendered almost free of counterparty default risk by mark-to-market and collateralization. Swap spreads reflect the LIBOR credit quality (credit component) and a liquidity convenience premium present in Treasury rates (liquidity component). Multifactor models which were estimated on observ. 
546 |a English. 
590 |a ProQuest Ebook Central  |b Ebook Central Academic Complete 
650 0 |a Swaps (Finance)  |z United States. 
650 0 |a Interest rates  |x Mathematical models. 
650 6 |a Swaps (Finances)  |z États-Unis. 
650 6 |a Taux d'intérêt  |x Modèles mathématiques. 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Investments & Securities  |x General.  |2 bisacsh 
650 7 |a Interest rates  |x Mathematical models  |2 fast 
650 7 |a Swaps (Finance)  |2 fast 
651 7 |a United States  |2 fast  |1 https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PBJtxgQXMWqmjMjjwXRHgrq 
650 1 7 |a Échange de taux d'intérêt.  |2 rasuqam 
650 7 |a Modèle économétrique.  |2 rasuqam 
651 7 |a États-Unis.  |2 rasuqam 
700 1 |a Shi, Lishan. 
700 1 |a Zelenko, Ivan. 
758 |i has work:  |a What determines U.S. swap spreads? (Text)  |1 https://id.oclc.org/worldcat/entity/E39PCG78QV6W4gYJhKtVt8yRgC  |4 https://id.oclc.org/worldcat/ontology/hasWork 
776 0 8 |i Print version:  |a Kóbor, Ádám.  |t What determines U.S. swap spreads?.  |d Washington, D.C. : World Bank, 2005  |w (DLC) 2005049916 
830 0 |a World Bank working paper ;  |v no. 62. 
856 4 0 |u https://ebookcentral.uam.elogim.com/lib/uam-ebooks/detail.action?docID=459543  |z Texto completo 
938 |a EBL - Ebook Library  |b EBLB  |n EBL459543 
938 |a ebrary  |b EBRY  |n ebr10082388 
938 |a EBSCOhost  |b EBSC  |n 134946 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 2343694 
994 |a 92  |b IZTAP 

Ejemplares similares