Optimización dinámica - Cerdá, E. (España, 2012)
Este libro es una introducción a la Optimización dinámica. Al lector no se le exige ningún conocimiento previo sobre el tema. Utiliza una metodología progresiva, de forma que a partir de la comprensión básica y rigurosa de los conceptos matemáticos, se ilustra cada concepto, propiedad y condición con ejemplos, y se ejercita al lector para que adquiera habilidad para utilizar adecuadamente las técnicas que se presentan, y se finaliza con la aplicación de los conocimientos adquiridos a la Teoría económica, la Economía financiera y la gestión de Recursos naturales, sin renunciar a otras aplicaciones clásicas puntuales a problemas de Física, Ingeniería e Investigación operativa. Al final de cada capítulo se presentan alrededor de diez ejercicios propuestos.Los conocimientos previos necesarios para seguir el libro son básicos de álgebra lineal, análisis matemático, programación matemática y ecuaciones diferenciales. Para la parte de control estocástico se requieren conocimientos básicos de estadística. Para seguir los ejemplos y aplicaciones con contenido económico es suficiente con haber seguido previamente un curso de introducción a la economía.El libro se compone de cinco partes: introducción, cálculo de variaciones, control óptimo en tiempo continuo, control óptimo en tiempo discreto y control estocástico en tiempo discreto.