Cargando…

Bond math : the theory behind the formulas /

A guide to the theory behind bond math formulas Bond Math explores the ideas and assumptions behind commonly used statistics on risk and return for individual bonds and on fixed income portfolios. But this book is much more than a series of formulas and calculations; the emphasis is on how to think...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Smith, Donald J., 1947-
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Hoboken, N.J. : Wiley, ©2011.
Colección:Wiley finance series.
Temas:
Acceso en línea:Texto completo (Requiere registro previo con correo institucional)

MARC

LEADER 00000cam a2200000Ia 4500
001 OR_ocn747426526
003 OCoLC
005 20231017213018.0
006 m o d
007 cr cnu---unuuu
008 110822s2011 njua ob 001 0 eng d
010 |z  2011002031 
040 |a N$T  |b eng  |e pn  |c N$T  |d WAU  |d YDXCP  |d E7B  |d CDX  |d UMI  |d OCLCQ  |d SFB  |d EBLCP  |d DG1  |d COO  |d MERUC  |d DEBSZ  |d OCLCQ  |d TEFOD  |d OCLCF  |d FMG  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d MHW  |d CNSPO  |d UKDOC  |d OCLCQ  |d UV0  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d DG1  |d LIP  |d SAV  |d OCLCQ  |d DEBBG  |d OCLCQ  |d UUM  |d CEF  |d CNCGM  |d INT  |d OCLCQ  |d WYU  |d ICG  |d U3W  |d UAB  |d STF  |d OCLCQ  |d OL$  |d VT2  |d OCLCO  |d OCLCQ 
019 |a 747314071  |a 757516344  |a 770867123  |a 856992996  |a 1062912581  |a 1077261748  |a 1100299890  |a 1103276155  |a 1129355669 
020 |a 9781118268001  |q (electronic bk.) 
020 |a 1118268008  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780470879214  |q (electronic bk.) 
020 |a 0470879211  |q (electronic bk.) 
020 |a 9781118103166  |q (electronic bk.) 
020 |a 1118103165  |q (electronic bk.) 
020 |a 9781118103173  |q (e-book) 
020 |a 1118103173  |q (e-book) 
020 |z 9781576603062  |q (cloth) 
020 |z 1576603067  |q (cloth) 
029 1 |a AU@  |b 000048636321 
029 1 |a AU@  |b 000052898906 
029 1 |a CHBIS  |b 007307228 
029 1 |a CHNEW  |b 000618696 
029 1 |a CHNEW  |b 000938174 
029 1 |a CHVBK  |b 48018481X 
029 1 |a DEBBG  |b BV040590268 
029 1 |a DEBSZ  |b 367965615 
029 1 |a DEBSZ  |b 396994814 
029 1 |a DEBSZ  |b 449241238 
029 1 |a DEBSZ  |b 485006006 
029 1 |a NZ1  |b 14675284 
035 |a (OCoLC)747426526  |z (OCoLC)747314071  |z (OCoLC)757516344  |z (OCoLC)770867123  |z (OCoLC)856992996  |z (OCoLC)1062912581  |z (OCoLC)1077261748  |z (OCoLC)1100299890  |z (OCoLC)1103276155  |z (OCoLC)1129355669 
037 |a CL0500000114  |b Safari Books Online 
050 4 |a HG4651  |b .S57 2011eb 
072 7 |a BUS  |x 036010  |2 bisacsh 
082 0 4 |a 332.63/2301519  |2 22 
049 |a UAMI 
100 1 |a Smith, Donald J.,  |d 1947- 
245 1 0 |a Bond math :  |b the theory behind the formulas /  |c Donald J. Smith. 
260 |a Hoboken, N.J. :  |b Wiley,  |c ©2011. 
300 |a 1 online resource (xiv, 272 pages) :  |b illustrations. 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
490 1 |a [Wiley finance] 
504 |a Includes bibliographical references and index. 
588 0 |a Print version record. 
505 0 |a Preface -- Chapter 1 Moneymarket Interest Rates -- Chapter 2 Zero-Coupon Bonds -- Chapter 3 Prices and Yields on Coupon Bonds -- Chapter 4 Bond Taxation -- Chapter 5 Yield Curves -- Chapter 6 Duration and Convexity -- Chapter 7 Floaters and Linkers -- Chapter 8 Interest Rate Swaps -- Chapter 9 Bond Portfolios -- Chapter 10 Bond Strategies -- Technical Appendix -- Acronyms -- Bibliographic Notes -- About the Author -- Acknowledgments -- Index. 
520 |a A guide to the theory behind bond math formulas Bond Math explores the ideas and assumptions behind commonly used statistics on risk and return for individual bonds and on fixed income portfolios. But this book is much more than a series of formulas and calculations; the emphasis is on how to think about and use bond math. Author Donald J. Smith, a professor at Boston University and an experienced executive trainer, covers in detail money market rates, periodicity conversions, bond yields to maturity and horizon yields, the implied probability of default, after-tax rates of return, implied for. 
590 |a O'Reilly  |b O'Reilly Online Learning: Academic/Public Library Edition 
650 0 |a Bonds  |x Mathematical models. 
650 0 |a Interest rates  |x Mathematical models. 
650 0 |a Zero coupon securities. 
650 6 |a Obligations (Valeurs)  |x Modèles mathématiques. 
650 6 |a Taux d'intérêt  |x Modèles mathématiques. 
650 6 |a Obligations à coupon zéro. 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Investments & Securities  |x Bonds.  |2 bisacsh 
650 7 |a Bonds  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00835897 
650 7 |a Interest rates  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00976191 
650 7 |a Zero coupon securities.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst01184288 
776 0 8 |i Print version:  |a Smith, Donald J., 1947-  |t Bond math.  |d Hoboken, N.J. : Wiley, ©2011  |z 9781576603062  |w (DLC) 2011002031  |w (OCoLC)698451494 
830 0 |a Wiley finance series. 
856 4 0 |u https://learning.oreilly.com/library/view/~/9781576603062/?ar  |z Texto completo (Requiere registro previo con correo institucional) 
938 |a 123Library  |b 123L  |n 18181 
938 |a Coutts Information Services  |b COUT  |n 18233764 
938 |a ebrary  |b EBRY  |n ebr10484788 
938 |a EBSCOhost  |b EBSC  |n 382299 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 7039532 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 7598107 
994 |a 92  |b IZTAP