Empirical dynamic asset pricing : model specification and econometric assessment /

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Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Singleton, Kenneth J.
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Princeton : Princeton University Press, ©2006.
Colección:Book collections on Project MUSE.
Temas:
Pricing > Econometric models.
Capital assets pricing model.
Prix > Fixation > Modèles économétriques.
Modèle d'évaluation des actifs financiers.
BUSINESS & ECONOMICS > Investments & Securities > General.
BUSINESS & ECONOMICS / Econometrics
Capital assets pricing model
Pricing > Econometric models
Ökonometrie
Capital-Asset-Pricing-Modell
Optionspreistheorie
Portfolio-analyse.
Aandelen.
Prijsvorming.
Econometrische modellen.
Acceso en línea:Texto completo
Tabla de Contenidos:
  • pt. 1. Econometric methods for analyzing DAPMs
  • pt. 2. Pricing kernels, preferences, and DAPMs
  • pt. 3. No-arbitrage DAPMs.

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