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Finance computationnelle et gestion des risques : ingénierie financière avec applications Excel (visual basic) et Matlab /
Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits e...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
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| Autor principal: | |
| Otros Autores: | |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Québec :
Presses de l'Université du Québec,
©2006.
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| Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- Table des matières; Introduction; 1. Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques; 2. Introduction aux processus stochastiques; 3. Les options perpétuelles; 4. Le modèle de Black et Scholes et ses applications; 5. Les outils du calcul numérique; 6. Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options; 7. La simulation de Monte Carlo; 8. Les méthodes des différences finies; 9. La programmation dynamique et l'équation de Bellman; 10. Les contrats à terme; 11.L'exercice prématuré des options américaines classiques; 12. La volatilité stochastique et le smile.
- 13. Les options exotiques14. Les processus de sauts; 15. Le prix du risque; 16. La VaR et les autres mesures modernes du risque; 17.L'assurance de portefeuille; 18. Le risque de crédit; 19. Le modèle de Heath, Jarrow et Morton; 20. Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes; 21. Estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfice; 22. Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires.
- 23. Changement de la structure financière et revenus bancaires.