Finance computationnelle et gestion des risques : ingénierie financière avec applications Excel (visual basic) et Matlab /

Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits e...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Racicot, François-Eric
Otros Autores: Théoret, Raymond
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Francés
Publicado: Québec : Presses de l'Université du Québec, ©2006.
Temas:
MATLAB.
Microsoft Visual BASIC.
MATLAB (Fichier d'ordinateur)
Financial engineering.
Investments > Mathematical models.
Risk management.
Derivative securities.
Visual Basic (Computer program language)
Financial institutions > Management.
Risk Management
Ingénierie financière.
Mathématiques financières > Informatique.
Investissements > Modèles mathématiques.
Institutions financières > Gestion.
Gestion du risque.
Analyse financière > Modèles mathématiques.
Instruments dérivés (Finances)
Visual Basic (Langage de programmation)
risk management.
BUSINESS & ECONOMICS > Investments & Securities > General.
BUSINESS & ECONOMICS > Finance.
Livres électronique.
Acceso en línea:Texto completo

MARC

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504 |a Includes bibliographical references. 
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505 0 |a Table des matières; Introduction; 1. Introduction aux options et aux stratégies sur options classiques; 2. Introduction aux processus stochastiques; 3. Les options perpétuelles; 4. Le modèle de Black et Scholes et ses applications; 5. Les outils du calcul numérique; 6. Les approches binomiale et trinomiale à la théorie des options; 7. La simulation de Monte Carlo; 8. Les méthodes des différences finies; 9. La programmation dynamique et l'équation de Bellman; 10. Les contrats à terme; 11.L'exercice prématuré des options américaines classiques; 12. La volatilité stochastique et le smile. 
505 8 |a 13. Les options exotiques14. Les processus de sauts; 15. Le prix du risque; 16. La VaR et les autres mesures modernes du risque; 17.L'assurance de portefeuille; 18. Le risque de crédit; 19. Le modèle de Heath, Jarrow et Morton; 20. Calibrage économétrique de processus stochastiques avec applications aux données boursières, bancaires et cambiales canadiennes; 21. Estimation et prévision de la volatilité stochastique et du rapport cours-bénéfice; 22. Variance macroéconomique conditionnelle et mesure de dispersion des actifs dans les portefeuilles bancaires. 
505 8 |a 23. Changement de la structure financière et revenus bancaires. 
520 |a Ce manuel propose un exposé rigoureux de la gestion des risques en finance. Les aspects théoriques de la question sont abordés par des démonstrations claires et des rappels élaborés des bases mathématiques de la finance computationnelle. Le texte est émaillé de nombreux programmes écrits en langages Visual Basic (Excel), Matlab et EViews qui prépareront l'étudiant à sa carrière de spécialiste en ingénierie financière. 
590 |a JSTOR  |b Books at JSTOR Demand Driven Acquisitions (DDA) 
590 |a JSTOR  |b Books at JSTOR All Purchased 
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