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Spekulation, Preisbildung und Volatilität auf Finanz- und Devisenmärkten /
Die Beiträge des Bandes befassen sich mit den Mechanismen der Preisbildung auf den Finanz- und Devisenmärkten. Besonderes Interesse gilt der Rolle von Spekulation und Arbitrage und der sich daraus ergebenden Volatilität der Finanzmarktpreise. -- Der Beitrag von E. W. Streissler hat die Theorie de...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
|---|---|
| Autor Corporativo: | |
| Otros Autores: | , |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Alemán |
| Publicado: |
Berlin :
Duncker & Humblot,
[1998]
©1998 |
| Colección: | Schriften des Vereins für Socialpolitik, Gesellschaft für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften ;
n.F., Bd. 257. |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- III. Die Identifikation der strukturellen SchocksC. Empirische Umsetzung der Modellhypothesen und Testansatz; I. Die Methode der strukturellen Vektorautoregression; II. Strukturelle Vektorautoregression und Identifikationsrestriktionen; D. Empirische Ergebnisse; I. Die Daten; II. Die Spezifikation des ökonometrischen Modells; III. Impulsantwortfunktionen; IV. Historische Zerlegung der Zeitreihen in ihre Schockkomponenten; E. Zusammenfassung und Schlußbemerkungen; F. Anhang; I. Zeitreihen und Datenquellen; II. Stationaritäts- und Kointegrationseigenschaften der Daten; G. Zusammenfassung
- H. LiteraturVolbert Alexander: Geldpolitik und Volatilitäten auf Finanzmärkten; A. Einleitung und Problemstellung; B. Theoretischer Hintergrund; I. Informationsverarbeitung auf effizienten Märkten; II. Theoretische Ansätze zu Wirkungsmechanismen und Konsequenzen für empirische Tests; III. Die Bedeutung von geldpolitischen Regimewechseln; C. Methodische Probleme; I. Verwendete Zeitreihen; II. Ergebnisse der Unit-Root-Tests; III. Modellierung der Volatilitäten durch ARCH-Prozesse; D. Zentralbankratsitzungen und ihr Einfluß auf die Volatilität von Tages- und Monatszinsen