Modelo estocástico Wiener Gauss : una aplicación a la economía financiera en el mercado de capitales de España /

El articulo tiene por objetivo analizar si el proceso de formación de precios del índice alimentario de la bolsa de valores de Madrid se comporta según el modelo estocástico Wiener-Gauss aplicado al sector de la economía financiera, lo cual equivale a evaluar si esta bolsa de valores es eficien...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Pedraja R., Liliana (autor.)
Otros Autores: Rodríguez P., Emilio (autor.), Server I., Ricardo (autor.)
Formato: Artículo
Idioma:Español
Publicado: Arica, Chile : Universidad de Tarapaca, 2000.
Temas:
Economía financiera.
Proceso de Wiener.
Proceso estocástico.
España.
Libros electrónicos.
Acceso en línea:Texto completo

MARC

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520 |a El articulo tiene por objetivo analizar si el proceso de formación de precios del índice alimentario de la bolsa de valores de Madrid se comporta según el modelo estocástico Wiener-Gauss aplicado al sector de la economía financiera, lo cual equivale a evaluar si esta bolsa de valores es eficiente, en su forma débil, en la formación de dicho activo financiero. Así, se trabaja con datos semanales de los precios de cierre del índice del sector alimentario de la bolsa de valores de Madrid en el periodo 1994-1998, y se verifica en que' medida el proceso de formación de precios de este índice se explica por el proceso Wiener-Gauss. Los resultados sugieren que: el proceso de formación de precios semanales del índice del sector alimentario de la bolsa de Madrid es aleatorio; la rentabilidad semanal de dicho índice sigue una distribución normal; el proceso estocástico de formación de precios semanales se puede tipificar de acuerdo al modelo estocástico Wiener-Gauss; las estimaciones de precios generadas a partir de dicho modelo son estadísticamente significativas para explicar los precios semanales del índice estudiado; y las variaciones aleatorias que explican que las diferencias, entre los precios semanales estimados por el modelo y los precios semanales reales del índice, corresponden básicamente a una distribución normal. 
588 |a Descripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. 
588 |a Descripción basada en Revista Facultad de Ingeniería, vol. 8 (julio-diciembre 2000), P. 37-47. 
590 |a Recurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2023. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. 
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