Series temporelles avec R /

Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n'est pas rare de pou...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Aragon, Yves (Autor)
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Francés
Publicado: Les Ullis Cedex A, France : EDP Sciences, 2016.
Colección:Pratique R Ser.
Temas:
Time-series analysis.
Mathematical statistics.
Série chronologique.
COMPUTERS / Computer Science.
Mathematical statistics
Time-series analysis
Acceso en línea:Texto completo

MARC

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505 0 0 |t Frontmatter --  |t PREFACE --  |t REMERCIEMENTS --  |t AVANT-PROPOS --  |t Table des matières --  |t Chapitre 1 Démarche de base en séries temporelles --  |t Chapitre 2 R pour les séries temporelles --  |t Chapitre 3 Régression linéaire par la méthode des moindres carrés --  |t Chapitre 4 Modèles de base en séries temporelles --  |t Chapitre 5 Séries temporelles non stationnaires --  |t Chapitre 6 Lissage exponentiel --  |t Chapitre 7 Simulation --  |t Chapitre 8 Trafic mensuel de l'aéroport de Toulouse-Blagnac --  |t Chapitre 9 Température mensuelle moyenne à Nottingham --  |t Chapitre 10 Consommation d'électricité --  |t Chapitre 11 Production de lait --  |t Chapitre 12 Hétéroscédasticité conditionnelle - modèle ARCH --  |t Bibliographie --  |t Index --  |t Notations 
520 |a Ce livre étudie sous un angle original le concept de « série temporelle », dont la complexité théorique et l'utilisation sont souvent source de difficultés. La théorie distingue par exemple les notions de séries « stationnaire » et « non stationnaire », mais il n'est pas rare de pou­voir modéliser une série par deux modèles incompatibles. De plus, un peu d'intimité avec les séries montre qu'on peut s'appuyer sur des graphiques variés pour en comprendre assez rapidement la structure, avant toute modélisation. Ainsi, au lieu d'étudier des méthodes de modélisation, puis de les illus­trer, l'auteur prend ici le parti de s'intéresser à un nombre limité de séries afin de trouver ce qu'on peut dire de chacune. Avant d'aborder ces études de cas, il procède à quelques rappels et présente les gra­phiques pour séries temporelles générées avec R. Il revient ensuite sur des notions fondamentales de statistique mathématique, puis ré­vise les concepts et les modèles classiques de séries. Il présente les structures de séries temporelles dans R et leur importation. Il revisite le lissage exponentiel à la lumière des travaux les plus récents. Un chapitre est consacré à la simulation. Sept séries sont ensuite étudiées en confrontant plusieurs approches. [...] la lecture de cet ouvrage, couplée avec les mises en œuvre qui y sont indiquées, permettra au lecteur de s'initier à la démarche à suivre, dès les « explorations » qui précèdent les modélisations, devant des séries de natures différentes et, surtout, impliquant des questionne­ments divers en fonction des besoins des fournisseurs et utilisateurs... De cet ouvrage ressort en particulier une « déontologie » dans l'approche d'une série temporelle, faite d'opiniâtreté dans la recherche du (ou des) modèle(s) pertinent(s) et de lucidité devant ce que les modèles « captent » ou ne captent pas. 
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