Einführung in die Ökonometrie.

Die Ökonometrie ist heute eine anerkannte und fest etablierte Disziplin zur quantitativen Analyse der ökonomischen Realität, deren Vorteile nicht mehr nur von Spezialisten gesehen werden. Zum einen hat die Ökonometrie ihre (Schätz- )Methoden ständig erweitert und verbessert, zum anderen wurden...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Assenmacher, Walter
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: [Place of publication not identified] : De Gruyter, 2010.
Temas:
Econometrics.
Économétrie.
Acceso en línea:Texto completo

MARC

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520 |a Die Ökonometrie ist heute eine anerkannte und fest etablierte Disziplin zur quantitativen Analyse der ökonomischen Realität, deren Vorteile nicht mehr nur von Spezialisten gesehen werden. Zum einen hat die Ökonometrie ihre (Schätz- )Methoden ständig erweitert und verbessert, zum anderen wurden durch die Fortschritte bei der Informationstechnologie sowohl eine umfangreiche Datenspeicherung als auch ihre rasche, benutzerfreundliche Bearbeitung auch mit formal aufwendigen Methoden möglich. 
505 0 0 |t Front Matter --  |t Kapitel 1 Realität, Theorie und Modell --  |t Kapitel 2 Stochastisches, statistisches und ökonometrisches Modell --  |t Kapitel 3 Variablenarten und Klassifikationen ökonometrischer Modelle --  |t Kapitel 4 Die Datenbasis des ökonometrischen Modells --  |t Kapitel 5 Identifikation --  |t Kapitel 6 Statistische Eigenschaften guter Schätzfunktionen --  |t Kapitel 7 Die Methode der kleinsten Quadrate: Das einfache und das multiple Regressionsmodell --  |t Kapitel 8 Die Schätzeigenschaften der Methode der kleinsten Quadrate, Varianz der Schätzfunktionen und Residualvarianz --  |t Kapitel 9 Bestimmtheitsmaß, Signifikanztests und Konfidenzintervalle für Regressionskoeffizienten --  |t Kapitel 10 Normalverteilte Störvariablen und die Maximum Likelihood Methode --  |t Kapitel 11 Multikollinearität --  |t Kapitel 12 Autocorrelation und Heteroskedastizität --  |t Kapitel 13 Univariate Zeitreihenmodelle --  |t Kapitel 14 Parameterschätzungen dynamischer Modellgleichungen --  |t Kapitel 15 Kointegration und vektorautoregressive Modelle --  |t Kapitel 16 Qualitative Einflüsse: Die Verwendung von (0,1)-Regressoren --  |t Kapitel 17 Schätzverfahren für identifizierbare Modellgleichungen --  |t Kapitel 18 Schätzverfahren für überidentifizierte Modellgleichungen --  |t Kapitel 19 Simultane Schätzungen der Modellkoeffizienten --  |t Kapitel 20 Prognosen --  |t Back Matter 
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