Cargando…
Mathématiques des marchés financiers : Modélisation du risque et de l'incertitude /
Depuis 2007, les crises financières successives ont propulsé sur le devant de la scène des termes jusque-là réservés aux seuls spécialistes : Credit Default Swaps, ventes à découvert, couverture de risque, volatilité, Value-at-Risk, obligations souveraines, etc. Le présent ouvrage est une...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Otros Autores: | , , |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Les Ulis :
EDP Sciences,
2012.
|
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- ""Table des mati�res""; ""Préface""; ""Avant-propos""; ""1 Les taux d�intérît""; ""1.1 Composition des taux et actualisation""; ""1.2 Constructions de la courbe de taux""; ""1.3 Dynamiques de la courbe des taux""; ""2 Risque de crédit et marché du crédit""; ""2.1 Taux sans risque et spread de crédit""; ""2.2 Probabilités de défaut implicites""; ""2.3 Un mod�le structurel, le mod�le de la firme""; ""2.4 Corrélation entre les défauts""; ""3 Théories d�aide à l�investissement""; ""3.1 L�approche rendement-risque""; ""3.2 La théorie de Markowitz""
- ""3.3 Le mod�le d�évaluation des actifs financiers""""3.4 Corrélation contre cointégration*""; ""4 Théorie du non-arbitrage""; ""4.1 Les arbres binomiaux""; ""4.2 Le théor�me du non-arbitrage (cas discret)""; ""4.3 La complétude""; ""4.4 Le cadre continu*""; ""5 Le mod�le de Black-Scholes""; ""5.1 Le mouvement brownien""; ""5.2 Les processus lognormaux""; ""5.3 Valorisation sous le mod�le de Black-Scholes""; ""5.4 La volatilité implicite""; ""6 Mod�les de volatilité""; ""6.1 Valorisation avec les volatilités implicites*""; ""6.2 Modélisation de la volatilité*""
- ""7 Méthodes numériques""""7.1 Simulations de Monte-Carlo""; ""7.2 Méthode des différences finies*""; ""8 La Value at Risk (VaR)""; ""8.1 Principe général""; ""8.2 La VaR en pratique""; ""8.3 Limites de la VaR""; ""9 Mod�les non gaussiens""; ""9.1 Mise à l�épreuve des mod�les gaussiens""; ""9.2 Les lois puissances""; ""9.3 Les processus de Lévy""; ""Conclusion""; ""Bibliographie""; ""Index""