Stochastic calculus for finance /

Introduces key results essential for financial practitioners by means of concrete examples and a fully rigorous exposition.

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Capiński, Marek, 1951-
Otros Autores: Kopp, P. E., 1944-, Traple, Janusz
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Cambridge : Cambridge University Press, 2012.
Colección:Mastering mathematical finance.
Temas:
Finance > Mathematical models.
Stochastic processes.
Options (Finance) > Mathematical models.
Finances > Modèles mathématiques.
Processus stochastiques.
Options (Finances) > Modèles mathématiques.
BUSINESS & ECONOMICS > Finance.
Procesos estocásticos
Finanzas > Modelos matemáticos
Finance > Mathematical models
Options (Finance) > Mathematical models
Stochastic processes
Acceso en línea:Texto completo
Tabla de Contenidos:
  • Discrete-time processes
  • Wiener process
  • Stochastic integrals
  • Itô formula
  • Stochastic differential equations.

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