Quantum finance : path integrals and Hamiltonians for options and interest rates /

This book is unique in that it applies the mathematics and concepts of quantum mechanics and quantum field theory to the modelling of interest rates and the theory of options. This pioneering work will be of use to anyone working in the field of finance and as a graduate text.

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Baaquie, B. E.
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, ©2004.
Temas:
Stock options > Mathematical models.
Interest rates > Mathematical models.
Options d'achat d'actions > Modèles mathématiques.
Taux d'intérêt > Modèles mathématiques.
BUSINESS & ECONOMICS > Investments & Securities > Options.
Optiehandel.
Rente.
Wiskundige modellen.
Taux d'intérêt.
Option d'achat d'actions.
Modèle mathématique.
Théorie quantique.
Mathématique financière.
Finance.
Physics.
Acceso en línea:Texto completo

MARC

LEADER 00000cam a2200000 a 4500
001 EBSCO_ocm85565279
003 OCoLC
005 20231017213018.0
006 m o d
007 cr cnu---unuuu
008 070302s2004 enk ob 001 0 eng d
040 |a N$T  |b eng  |e pn  |c N$T  |d BAKER  |d YDXCP  |d OCLCQ  |d UQ1  |d TEFOD  |d MT4IT  |d E7B  |d NRU  |d OCLCQ  |d IDEBK  |d OCLCQ  |d OCLCF  |d OCLCO  |d DEBSZ  |d OCLCO  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d OL$  |d MNU  |d CAMBR  |d OCLCQ  |d OCLCO  |d TEFOD  |d OCLCQ  |d COO  |d COCUF  |d CEF  |d OCLCQ  |d LHU  |d YOU  |d BRX  |d CNTRU  |d AU@  |d OCLCQ  |d A6Q  |d SFB  |d OCLCO  |d OCLCQ 
015 |a GBA463623  |2 bnb 
016 7 |a 012981526  |2 Uk 
019 |a 149004711  |a 171125431  |a 171140440  |a 183424690  |a 252534291  |a 648130690  |a 668200583  |a 756844900  |a 814475300  |a 819635242  |a 846895212  |a 1044190056  |a 1044258657  |a 1056332151  |a 1056400861  |a 1057975124  |a 1059528101  |a 1060797876  |a 1075264266  |a 1079890934  |a 1086912564  |a 1125439278  |a 1131943860  |a 1167229067  |a 1170320060  |a 1170339701 
020 |a 9780511266126  |q (electronic bk.) 
020 |a 051126612X  |q (electronic bk.) 
020 |a 0511263864 
020 |a 9780511263866 
020 |a 0511264690 
020 |a 9780511264696 
020 |a 0511262264  |q (electronic bk. ;  |q Adobe Reader) 
020 |a 9780511262265  |q (electronic bk. ;  |q Adobe Reader) 
020 |a 0511265409  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780511265402  |q (electronic bk.) 
020 |a 9780511617577  |q (electronic book) 
020 |a 0511617577  |q (electronic book) 
020 |a 9786610750139 
020 |a 6610750130 
020 |a 9780521840453 
020 |a 0521840457 
020 |a 9780521714785 
020 |a 0521714788 
020 |z 0521840457  |q (Cloth) 
020 |z 1280750138 
020 |z 9781280750137 
029 1 |a AU@  |b 000042832665 
029 1 |a DEBSZ  |b 396104274 
029 1 |a DEBSZ  |b 430371993 
029 1 |a NZ1  |b 13076697 
035 |a (OCoLC)85565279  |z (OCoLC)149004711  |z (OCoLC)171125431  |z (OCoLC)171140440  |z (OCoLC)183424690  |z (OCoLC)252534291  |z (OCoLC)648130690  |z (OCoLC)668200583  |z (OCoLC)756844900  |z (OCoLC)814475300  |z (OCoLC)819635242  |z (OCoLC)846895212  |z (OCoLC)1044190056  |z (OCoLC)1044258657  |z (OCoLC)1056332151  |z (OCoLC)1056400861  |z (OCoLC)1057975124  |z (OCoLC)1059528101  |z (OCoLC)1060797876  |z (OCoLC)1075264266  |z (OCoLC)1079890934  |z (OCoLC)1086912564  |z (OCoLC)1125439278  |z (OCoLC)1131943860  |z (OCoLC)1167229067  |z (OCoLC)1170320060  |z (OCoLC)1170339701 
037 |b OverDrive, Inc.  |n http://www.overdrive.com 
037 |a 9332FC12-6EB6-40BC-B98A-F08F2F64E868  |b OverDrive, Inc.  |n http://www.overdrive.com 
050 4 |a HG6042  |b .B33 2004eb 
055 1 3 |a HG6042  |b .B33 2004eb 
072 7 |a BUS  |x 036040  |2 bisacsh 
072 7 |a PH  |2 bicssc 
082 0 4 |a 332.63/2283/0151539  |2 22 
049 |a UAMI 
100 1 |a Baaquie, B. E. 
245 1 0 |a Quantum finance :  |b path integrals and Hamiltonians for options and interest rates /  |c Belal E. Baaquie. 
260 |a Cambridge, U.K. ;  |a New York :  |b Cambridge University Press,  |c ©2004. 
300 |a 1 online resource (xv, 316 pages) 
336 |a text  |b txt  |2 rdacontent 
337 |a computer  |b c  |2 rdamedia 
338 |a online resource  |b cr  |2 rdacarrier 
504 |a Includes bibliographical references (pages 310-314) and index. 
520 |a This book is unique in that it applies the mathematics and concepts of quantum mechanics and quantum field theory to the modelling of interest rates and the theory of options. This pioneering work will be of use to anyone working in the field of finance and as a graduate text. 
505 0 |a Foreword; Preface; Acknowledgments; 1 Synopsis; 2 Introduction to finance; 3 Derivative securities; 4 Hamiltonians and stock options; 5 Path integrals and stock options; 6 Stochastic interest rates' Hamiltoniansand path integrals; 7 Quantum field theory of forward interest rates; 8 Empirical forward interest rates and field theory models; 9 Field theory of Treasury Bonds' derivativesand hedging; 10 Field theory Hamiltonian of forward interest rates; 11 Conclusions; Appendix A Mathematical background; Brief Glossary of Financial Terms; Brief Glossary of Physics Terms; Main symbols. 
588 0 |a Print version record. 
590 |a eBooks on EBSCOhost  |b EBSCO eBook Subscription Academic Collection - Worldwide 
650 0 |a Stock options  |x Mathematical models. 
650 0 |a Interest rates  |x Mathematical models. 
650 6 |a Options d'achat d'actions  |x Modèles mathématiques. 
650 6 |a Taux d'intérêt  |x Modèles mathématiques. 
650 7 |a BUSINESS & ECONOMICS  |x Investments & Securities  |x Options.  |2 bisacsh 
650 7 |a Interest rates  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst00976191 
650 7 |a Stock options  |x Mathematical models.  |2 fast  |0 (OCoLC)fst01133605 
650 1 7 |a Optiehandel.  |2 gtt 
650 1 7 |a Rente.  |2 gtt 
650 1 7 |a Wiskundige modellen.  |2 gtt 
650 1 7 |a Taux d'intérêt.  |2 rasuqam 
650 1 7 |a Option d'achat d'actions.  |2 rasuqam 
650 7 |a Modèle mathématique.  |2 rasuqam 
650 7 |a Théorie quantique.  |2 rasuqam 
650 7 |a Mathématique financière.  |2 rasuqam 
653 |a Finance. 
653 |a Physics. 
776 0 8 |i Print version:  |a Baaquie, B.E.  |t Quantum finance.  |d Cambridge, U.K. ; New York : Cambridge University Press, ©2004  |z 0521840457  |z 9780521840453  |w (DLC) 2004045816  |w (OCoLC)54817007 
856 4 0 |u https://ebsco.uam.elogim.com/login.aspx?direct=true&scope=site&db=nlebk&AN=181846  |z Texto completo 
938 |a Baker & Taylor  |b BKTY  |c 55.00  |d 55.00  |i 0521714788  |n 0007311642  |s active 
938 |a ebrary  |b EBRY  |n ebr10159180 
938 |a EBSCOhost  |b EBSC  |n 181846 
938 |a ProQuest MyiLibrary Digital eBook Collection  |b IDEB  |n 75013 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 2529943 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 2592751 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 2620201 
938 |a YBP Library Services  |b YANK  |n 3279219 
994 |a 92  |b IZTAP 

Ejemplares similares