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La décision d'investissement Par Modèles Optionnels
| Cote: | Libro Electrónico |
|---|---|
| Auteur principal: | |
| Format: | Électronique eBook |
| Langue: | Francés |
| Publié: |
London :
ISTE Editions Ltd.,
2019.
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| Sujets: | |
| Accès en ligne: | Texto completo |
Table des matières:
- Cover
- Table des matières
- Introduction
- Chapitre 1. L'intégration du risque et de la flexibilité dans l'évaluation
- Chapitre 2. Modélisation optionnelle des choix d'investissement et surplus de valeur lié à l'option d'investir
- Chapitre 3. Génération de données appliquée à des modèles d'options stratégiques et opérationnelles
- Conclusion
- Annexe 1. Démonstration de la formule de CRR
- Annexe 2. Calcul différentiel stochastique
- Annexe 3. Test de la formule de Black et Scholes et retour sur la distribution log-normale
- Annexe 4. Démonstration de la formule de Black et Scholes
- Bibliographie
- Index