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|a La décision d'investissement Par Modèles Optionnels
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|a Description based upon print version of record.
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|a Cover -- Table des matières -- Introduction -- Chapitre 1. L'intégration du risque et de la flexibilité dans l'évaluation -- Chapitre 2. Modélisation optionnelle des choix d'investissement et surplus de valeur lié à l'option d'investir -- Chapitre 3. Génération de données appliquée à des modèles d'options stratégiques et opérationnelles -- Conclusion -- Annexe 1. Démonstration de la formule de CRR -- Annexe 2. Calcul différentiel stochastique -- Annexe 3. Test de la formule de Black et Scholes et retour sur la distribution log-normale
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|a Annexe 4. Démonstration de la formule de Black et Scholes -- Bibliographie -- Index
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|a ProQuest Ebook Central
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|a Investments
|x Mathematical models.
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|a Investments
|x Mathematical models
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|i Print version:
|a Heller, David
|t La décision d'investissement Par Modèles Optionnels
|d London : ISTE Editions Ltd.,c2019
|z 9781784056131
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|u https://ebookcentral.uam.elogim.com/lib/uam-ebooks/detail.action?docID=6482399
|z Texto completo
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|a ProQuest Ebook Central
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