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Risikoerfassung Bei Immobilienportfolios.
Annotation
| Clasificación: | Libro Electrónico |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Alemán |
| Publicado: |
Berlin :
Logos Verlag Berlin,
2013.
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| Colección: | Immobilienbewertung and Immobilienrecht Bei Internationalen Investitionen Ser.
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| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto completo |
Tabla de Contenidos:
- Intro; 1. Einleitung; 2. Begriffsdefinition; 2.1 Portfolio; 2.2 Immobilienwirtschaftliche Portfolios; 3. Statistische Begriffe; 3.1 Normalverteilung; 3.2 VolatilitÃÞt; 3.3 Korrelation; 3.4 Monte Carlo Simulation; 4. Investorenziele â#x80;#x93; Magisches Dreieck; 4.1 LiquiditÃÞt; 4.2 Risiko; 4.2.1 Einzelrisiko; 4.2.2 Klumpenrisiko; 4.3 Immobilienmarktrisiken; 4.4 Rendite; 4.4.1 Statische Verfahren; 4.4.2 Dynamische Verfahren; 4.4.3 Portfoliorendite â#x80;#x93; Portfoliogewichtung; 5. Definition des Managementansatzes; 5.1 Real Estate Investment Management; 5.1.1 Investment-Ebene; 5.1.2 Portfolio-Ebene.
- 5.1.3 Objekt-Ebene5.2 AbschlieÃ#x9F;ende Betrachtung; 6. Risikomanagement; 6.1 Aufbau des Prozesses; 6.2 Quantifizierung; 6.3 Risikoanalyse; 6.3.1 SensitivitÃÞtsanalyse; 6.3.2 Szenariotechnik; 7. Risikobeurteilung; 7.1 Risikokategorien; 7.1.1 Core; 7.1.2 Core+; 7.1.3 Value Add; 7.1.4 Opportunity; 7.2 Risikobereitschaft; 8. Portfoliotheorien; 8.1 Modern Portfolio Selection Theory nach Markowitz; 8.1.1 Modell; 8.1.2 Anwendung; 8.1.3 Beispiel Markowitz Modell; 8.1.4 Bezug zur Immobilienwirtschaft; 8.1.5 Meta-Assets
- Clusterung; 8.1.6 Diversifikationseffekte.
- 8.1.7 Abschlussbetrachtung der Anwendbarkeit8.2 Das Sharpe-Ratio; 8.2.1 Aufbau und Interpretation; 8.2.2 Beispiel; 8.2.3 Risikofreier Zins; 8.2.4 Nachteile des Sharpe-Ratio; 8.2.5 Anwendbarkeit in der Immobilienwirtschaft; 8.3 Das Marktmodell; 8.3.1 Ziel des Modells; 8.3.2 Annahmen und Interpretation der Modells; 8.3.3 Kritik am Marktmodell; 8.4 Capital Asset Pricing Model; 8.4.1 Grundannahmen; 8.4.2 Kapitalmarktlinie; 8.4.3 Mathematische Bestimmung; 8.4.4 Interpretation; 8.4.5 Die Bedeutung des Beta (β) â#x80;#x93; Faktors im CAPM; 8.4.6 Interpretation des Beta-Faktors; 8.4.7 Jensen-Alpha.
- 8.4.8 Kritische Betrachtung des CAPM8.5 Arbitrage Pricing Theory (APT); 8.5.1 Unterschiede zum CAPM und Aufbau; 8.5.2 Rendite Kernelemente und Grundannahmen; 8.5.3 Berechnung; 8.5.4 Beispiel; 8.5.5 Anwendbarkeit fÃơr die Immobilienbranche; 8.5.6 Kritische Betrachtung; 8.5.7 RisikoprÃÞmie; 8.6 MÃœgliches immobilienwirtschaftliches Anwendungsmodell; 8.6.1 Identifizierung von Risiken; 8.6.2 Vorgehen und Auswahl des geeigneten Verfahrens; 8.6.3 RiskomaÃ#x9F;e; 8.7 Portfoliomanagement in 10 Modulen; 9. Fazit und Ausblick; Literaturverzeichnis; Artikelverzeichnis; Internetquellenverzeichnis.