Cargando…

Weekday Effects in weekly Beta Factors.

Mostrar otras versiones (1)

Detalles Bibliográficos
Clasificación:	Libro Electrónico
Autor principal:	Vössing, Sabrina Christine
Formato:	Electrónico eBook
Idioma:	Inglés
Publicado:	Göttingen : Cuvillier Verlag, 2016.
Temas:	Capital assets pricing model. Portfolio management. Modèle d'évaluation des actifs financiers. Gestion de portefeuille. Capital assets pricing model Portfolio management
Acceso en línea:	Texto completo

Tabla de Contenidos:

Acknowledgement ; Contents ; List of Figures ; List of Tables ; Variables ; Abbreviations ; 1 Introduction ; 2 Capital Market Models ; 3 Methodological Background ; 4 Weekday Effects in Beta Factors of the CAPM ; 5 Weekday Effects in the Fama-French Three-Factor Model ; 6 Conclusion ; References.