Dynamic factor models /

This volume explores dynamic factor model specification, asymptotic and finite-sample behavior of parameter estimators, identification, frequentist and Bayesian estimation of the corresponding state space models, and applications.

Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Otros Autores: Hillebrand, Eric (Editor ), Koopman, S. J. (Siem Jan) (Editor )
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: United Kingdom : Emerald Group Publishing Limited, 2016.
Edición:First edition.
Colección:Advances in econometrics ; vol. 35.
Temas:
Macroeconomics.
Macroeconomics > Econometric models.
Macroéconomie.
Econometrics.
BUSINESS & ECONOMICS > Economics > Macroeconomics.
POLITICAL SCIENCE > Economic Conditions.
Macroeconomics
Macroeconomics > Econometric models
Acceso en línea:Texto completo
Texto completo
Descripción
Sumario:This volume explores dynamic factor model specification, asymptotic and finite-sample behavior of parameter estimators, identification, frequentist and Bayesian estimation of the corresponding state space models, and applications.
Descripción Física:1 online resource
Bibliografía:Includes bibliographical references.
ISBN:9781785603525
1785603523
1785603531
9781785603532

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