Econometric modeling of value-at-risk /

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Detalles Bibliográficos
Clasificación:Libro Electrónico
Autor principal: Angelidis, Timotheos
Otros Autores: Degiannakis, Stavros
Formato: Electrónico eBook
Idioma:Inglés
Publicado: New York : Nova Science Publishers, ©2009.
Colección:Financial institutions and services.
Temas:
Risk management > Econometric models.
Value > Econometric models.
Gestion du risque > Modèles économétriques.
Valeur > Modèles économétriques.
BUSINESS & ECONOMICS > Economics > Microeconomics.
Risk management > Econometric models
Acceso en línea:Texto completo
Tabla de Contenidos:
  • Value at risk
  • Expected shortfall
  • VaR and ES modeling
  • Liquidity adjusted value-at-risk
  • Backtesting value-at-risk.

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