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Análisis de series temporales
El objetivo de este libro es presentar las técnicas de predicción modernas basadas en el análisis de series temporales. El contenido se dirige a docentes y estudiantes universitarios de todos los niveles que imparten o cursan materias relacionadas con las series temporales o modelos econométricos qu...
| Autor principal: | |
|---|---|
| Formato: | Desconocido |
| Idioma: | Indeterminado |
| Publicado: |
España
España
2021-11-30 10:34:00
|
| Acceso en línea: | Texto completo |
MARC
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| 260 | |a España |b España |c 2021-11-30 10:34:00 | ||
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| 520 | |a El objetivo de este libro es presentar las técnicas de predicción modernas basadas en el análisis de series temporales. El contenido se dirige a docentes y estudiantes universitarios de todos los niveles que imparten o cursan materias relacionadas con las series temporales o modelos econométricos que tengan relación con las series de tiempo. Asimismo, es útil para los profesionales de la Economía, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales y otras ramas científicas en las que se aplican las técnicas de modelización temporal y la predicción.El libro comienza introduciendo al lector en los conceptos esenciales para el trabajo con series temporales, como el tratamiento de tendencias, variaciones estacionales y variaciones cíclicas y tratando los métodos deterministas de predicción y suavizado (medias móviles, Holt-Winters, etc.). A continuación, se abordan los métodos estocásticos de predicción presentando el análisis univariante de series temporales a través de los modelos ARIMA y la metodología de Box-Jenkins, incluyendo modelos estacionales y generales con sus etapas de identificación, estimación, diagnosis y predicción. Posteriormente se abordan temas más avanzados como el análisis de la intervención y los modelos de la función de transferencia. También se desarrollan métodos de predicción con series temporales a través de redes neuronales y espacio de los estados. | ||
| 754 | 1 | |a category |c Ciencias Empresariales | |
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