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Misurare e gestire il rischio finanziario
L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il li...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
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| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Italiano |
| Publicado: |
Milano :
Springer Milan : Imprint: Springer,
2009.
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| Edición: | 1st ed. 2009. |
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| Acceso en línea: | Texto Completo |
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| 505 | 0 | |a I software matematici -- Introduzione a Scilab -- Calcolo matriciale -- Algebra simbolica con Scilab -- Importare dati (finanziari) -- I grafici -- Statistiche finanziarie -- Il rapporto di copertura (hedge ratio) -- I tassi di interesse -- Il portafoglio media-varianza -- Il portafoglio con vincoli di disuguaglianza (la funzione quapro) -- Misurare il rischio -- La programmazione lineare -- La teoria dei valori estremi -- La formula di Black e Scholes -- Prezzatura di titoli mediante simulazione -- Le greche -- Interpolazione della curva dei tassi di interesse -- Valutazione di un Interest Rate Swap. | |
| 520 | |a L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica. | ||
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