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Introduzione alla finanza matematica Derivati, prezzi e coperture /
Il libro illustra l'approccio della moderna finanza matematica al caso dei titoli derivati, certamente gli strumenti più innovativi e più diffusi del mercato finanziario. La metodologia detta di non arbitraggio (o di Black e Scholes) viene illustrata sia in termini euristici sia in termini fo...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
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| Autor principal: | |
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Italiano |
| Publicado: |
Milano :
Springer Milan : Imprint: Springer,
2009.
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| Edición: | 1st ed. 2009. |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto Completo |
Tabla de Contenidos:
- Derivati e mercati
- La struttura per scadenza dei tassi d'interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio
- Forward
- Futures
- Floaters
- Swaps
- Opzioni plain vanilla
- Opzioni e modelli non standard
- Opzioni su tassi d'interesse
- Opzioni esotiche
- Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità
- Procedure numeriche.