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Calcolo stocastico per la finanza
Questo testo propone un'introduzione ai metodi matematici, probabilistici e numerici che sono alla base dei modelli per la valutazione degli strumenti derivati, come opzioni e futures, trattati nei moderni mercati finanziari. Il libro è rivolto a lettori con formazione scientifica, desiderosi...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
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| Autor principal: | |
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Italiano |
| Publicado: |
Milano :
Springer Milan : Imprint: Springer,
2008.
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| Edición: | 1st ed. 2008. |
| Colección: | La Matematica per il 3+2,
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| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto Completo |
Tabla de Contenidos:
- Derivati e arbitraggi
- Elementi di probabilità ed equazione del calore
- Modelli di mercato a tempo discreto
- Processi stocastici a tempo continuo
- Integrale stocastico
- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: unicità
- Modello di Black&Scholes
- Equazioni paraboliche a coefficienti variabili: esistenza
- Equazioni differenziali stocastiche
- Modelli di mercato a tempo continuo
- Opzioni Americane
- Metodi numerici
- Introduzione al calcolo di Malliavin.