Cargando…
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
L'objectif et l'originalité de ce livre est de présenter les différents aspects et méthodes utilisés dans la résolution des problèmes d'optimisation stochastique avec en vue des applications plus spécifiques à la finance: gestion de portefeuille, couverture d'options, in...
| Clasificación: | Libro Electrónico |
|---|---|
| Autor principal: | |
| Autor Corporativo: | |
| Formato: | Electrónico eBook |
| Idioma: | Francés |
| Publicado: |
Berlin, Heidelberg :
Springer Berlin Heidelberg : Imprint: Springer,
2007.
|
| Edición: | 1st ed. 2007. |
| Colección: | Mathématiques et Applications,
61 |
| Temas: | |
| Acceso en línea: | Texto Completo |
Tabla de Contenidos:
- Quelques éléments d'analyse stochastique
- Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance
- Approche EDP classique de la programmation dynamique
- Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité
- Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades
- Méthodes martingales de dualité convexe.